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FTSEMIB Index               Date PX_LAST LOG REND   VOL GIORN (ULTIMI 30 GG) VOL ANNUA (ULTIMI 30 GG)     18/02/2010 21686,12 0,003967473   0,011455191 0,184709402     19/02/2010 21772,33 -0,003107385           22/02/2010 21704,78 -0,022396598           23/02/2010 21224,07 0,005742976           24/02/2010 21346,31 -0,023849696           25/02/2010 20843,23 0,010741295           26/02/2010 21068,32 0,011912632           01/03/2010 21320,8 0,005174481           02/03/2010 21431,41 0,014529002    

FTSEMIB Index               Date PX_LAST LOG REND   VOL GIORN (ULTIMI 30 GG) VOL ANNUA (ULTIMI 30 GG)     18/02/2010 21686,12 0,003967473   0,011455191 0,184709402     19/02/2010 21772,33 -0,003107385           22/02/2010 21704,78 -0,022396598           23/02/2010 21224,07 0,005742976           24/02/2010 21346,31 -0,023849696           25/02/2010 20843,23 0,010741295           26/02/2010 21068,32 0,011912632           01/03/2010 21320,8 0,005174481           02/03/2010 21431,41 0,014529002           03/03/2010 21745,06 0,004565315           04/03/2010 21844,56 0,019653111           05/03/2010 22278,12 0,005376014           08/03/2010 22398,21 -0,00189525           09/03/2010 22355,8 0,012572827           10/03/2010 22638,65 -0,004329404           11/03/2010 22540,85 0,001079235           12/03/2010 22565,19 -0,008543298           15/03/2010 22373,23 0,010962684           16/03/2010 22619,85 0,012421729           17/03/2010 22902,58 -0,00514056           18/03/2010 22785,15                           Serie Storica dei prezzi del FTSEMIB Index e calcolo della volati...

Prezzo CALL Europea sul FTSEMIB a 30 gg con STRIKE 22500 con il Modello binomiale (3 periodi) su Excel Dati Calcoli u d q 1-q 1,031263656 0,969684129 0,494117857 0,505882143 T (gg) S k step (gg) Euribor 1m (base annua) 30 22693 22500 10 0,00402

23402,46614 22005,04195 22693 24134,11278 22693 21337,93994 24888,63337 23402,46614 22005,04195 20691,06171 Albero dei prezzi del FTSEMIB Index

22693 Albero dei prezzi della CALL su FTSEMIB Index 902,466137 0 0 1636,625139 445,8748417 0 1034,130343 220,2901209 622,3536073 Last Bid Ask 625 620 635

Syntax [AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment, Volatility, Flag, DividendRate, Dividend, ExDiv) Arguments Price Underlying asset price. A scalar. Strike Option exercise price. A scalar. Rate Risk-free interest rate. A scalar. Enter as a decimal fraction. Time Option's time until maturity in years. A scalar. Increment Time increment. A scalar. Increment is adjusted so that the length of each interval is consistent with the maturity time of the option. (Increment is adjusted so that Time divided by Increment equals an integer number of increments.) Volatility Asset's volatility. A scalar. Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox

Arguments Flag Specifies whether the option is a call (Flag = 1) or a put (Flag = 0). A scalar. DividendRate (Optional) The dividend rate, as a decimal fraction. A scalar. Default = 0. If you enter a value for DividendRate , set Dividend and ExDiv = 0 or do not enter them. If you enter values for Dividend and ExDiv, set DividendRate = 0. Dividend (Optional) The dividend payment at an ex-dividend date, ExDiv. A row vector. For each dividend payment, there must be a corresponding ex-dividend date. Default = 0. If you enter values for Dividend and ExDiv, set DividendRate = 0. ExDiv (Optional) Ex-dividend date, specified in number of periods. A row vector. Default = 0. Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox

Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox >> [Price,Option]=binprice(22693, 22500, 0.00402, 1/12, 1/36, 0.184709402, 1, 0, 0, 0) Price = 1.0e+004 * 2.2693 2.3402 2.4134 2.4889 0 2.2005 2.2693 2.3402 0 0 2.1338 2.2005 0 0 0 2.0691 Option = 1.0e+003 * 0.6224 1.0341 1.6366 2.3886 0 0.2203 0.4459 0.9025 0 0 0 0 0 0 0 0 >>

Prezzo CALL Europea sul FTSEMIB a 30 gg con STRIKE 22500 con il Modello binomiale (10 periodi) su Excel VOL ANNUA (ULTIMI 30 GG) N° sottoperiodi T (anni) Euribor 1m (base annua) S oggi Strike 0,184709402 10 0,083333333 0,00402 22693 22500 u d q n° up S(10) Q Payoff Media 1,017004543 0,983279776 0,496778056 0 19171,804098 0,001041 0 0 1 19829,363256 0,010280 0 0 2 20509,475536 0,045668 0 0 3 21212,914471 0,120222 0 0 4 21940,480125 0,207695 0 0 5 22693,000000 0,246043 193 47,48623 6 23471,329983 0,202410 971,32998 196,6069 7 24276,355316 0,114182 1776,35532 202,8274 8 25108,991602 0,042270 2608,99160 110,2817 9 25970,185848 0,009273 3470,18585 32,1791 N+1 Step 10 26860,917541 0,000915 4360,91754 3,992105 Tot 1,000000 Val Att ripetto a Q del Payoff 593,3735 Price 593,1747

Strike Price 19500 3199,8731 20000 2702,3146 20500 2208,1409 21000 1736,3611 21500 1299,5164 22000 900,6181 22500 593,1747 23000 361,2412 23500 182,5791 24000 99,2869 24500 41,5224 25000 15,3020 25500 5,6040 26000 0,7878 Variazione del prezzo della CALL al variare dello strike

Showing 1 - 11 of 11 items Details

Name: 
binomial_peri
Author: 
Valued Acer Customer
Company: 
N/A
Description: 
FTSEMIB Index               Date PX_LAST LOG REND   VOL GIORN (ULTIMI 30 GG) VOL ANNUA (ULTIMI 30 GG)     18/02/2010 21686,12 0,003967473   0,011455191 0,184709402     19/02/2010 21772,33 -0,003107385           22/02/2010 21704,78 -0,022396598           23/02/2010 21224,07 0,005742976           24/02/2010 21346,31 -0,023849696           25/02/2010 20843,23 0,010741295           26/02/2010 21068,32 0,011912632           01/03/2010 21320,8 0,005174481           02/03/2010 21431,41 0,014529002    
Tags: 
2010 | dividend | scalar | price | strike | 22693 | time | 22500
Created: 
3/19/2010 8:58:28 PM
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